"Qual é a melhor Média Móvel?"
Essa é uma saga do trader, provavelmente todos os traders que estudam a "Análise Técnica" cedo ou tarde um dia se fazem essa pergunta. Existem vários tipos de média, Aritmética, Exponencial, Ponderada, etc, mas afinal, qual é a melhor e quantos períodos devo considerar para fazer a média? É inevitável chegar a esse dilema.
Podemos escolher a média de várias maneiras, muitos traders escolhem os períodos de suas médias com base nos Números de Fibonacci que teoricamente tem relação com inúmeros elementos da natureza e por tanto tem forte relação com a psicologia humana, outros escolhem os períodos de suas médias com base em Siclos Econômicos ou Siclos Financeiros das empresas.
Existe também a possibilidade de plotar a média em um gráfico e observar se ela comporta-se de maneira a indicar os pontos de inversão ou de repique, assim, o trader pode ir mudado a média até encontrar aquela que a seu ver é a média que mais se adapta ao gráfico.
O período da média também pode ser definida contando os ciclos dos gráficos, basta observar e contar a quantidade de candles entre um ponto de repique e outro e determinar a sua média a partir da média de quantidade de candles entre um repique e outro.
Mas no final das contas, até aqui são apenas maneiras de escolher uma média móvel e a pergunta não foi respondida, afinal, "Qual é a melhor média móvel?"
Na verdade, a média móvel é apenas um indicador de tendência, basicamente a média móvel indica se a tendência é subir ou descer, se apontar para cima, a tendência é de alta e se apontar para baixo, a tendência é de baixa e com base nessa propriedade da média, os traders definem suas estratégias e as executam.
Alguns traders dizem que as médias, seja ela aritmética, exponencial, ponderada ou qualquer outra coisa "é tudo a mesma coisa e não adianta procura a melhor média porque isso não existe", devemos respeitar a opinião de traders experientes pois o indivíduo provavelmente faz tal afirmação com base em uma vasta experiência de mercado, de fato, isso é verdade se considerarmos a média apenas para indicar uma tendência porém, se queremos usar uma média para executas nossas estratégias a resposta é bem diferente,
devemos nos perguntar: O indivíduo que faz tal afirmação por um acaso testou todas as médias possíveis para fazer tal afirmação? É bastante óbvio que não pois sua opinião seria diferente se o indivíduo efetuasse estudos amplos sobre sua afirmação.
A minha afirmação é a seguinte:
A Melhor Média Móvel é aquela que retornou mais lucros até o momento.
Para determinar tal média, é necessário definir primeiro a estratégia, suponhamos que a estratégia é a mais simples possível, usando duas médias de períodos diferentes, executa-se a compra quando a média menor cruzar para cima e vende quando a média menor cruzar para baixo, com base nesta estratégia, executamos estudos em uma base de dados usando todas as combinações possíveis de médias e então a resposta é bem simples "A Melhor Média Móvel é aquela que retornou mais lucros".
Então, na minha opinião, para determinar a melhor média móvel é preciso duas coisas:
1. Definir a estratégia
2. Executar estudos amplos sobre a estratégia
Porém para isso se faz necessário um know-how em programação, eu pessoalmente recomendo que o trader faça um curso de Programação VBA para poder executar seus estudos
segunda-feira, 12 de agosto de 2013
sexta-feira, 2 de agosto de 2013
Simulador de Day-Trade no mini índice (ver. 0.15)
Dia 02/08/2013, Uma palhinha do que eu estou fazendo agora.
Como trader, estou consciente de que não devo parar de buscar conhecimento e experiência, porém, por mais que eu fique o dia inteiro na frente de gráficos e mais gráficos, a experiência só vem com o tempo, pensando em acumular mais experiência eu procurei na internet algo como "simulador de Day-Trade" mas não consegui encontrar nada que me fizesse satisfeito, então, como tenho um pouquinho de conhecimento em programação VBA, resolvi criar uma planilha que simule um pregão com as cotações de intraday movimentando-se como no pregão de verdade, o conceito é bem simples, tendo os dados de 1 minuto de um pregão, eu utilizo uma macro que faz a leitura dos dados intraday de 1 minuto e com base nos dados de um minuto, são formados outros gráficos de 5, 15 e 60 minutos, durante a leitura dos dados, os gráficos movimentam-se como se estivesse recebendo as atualizações do pregão de verdade (mas na verdade só está fazendo uma leitura de uma base de dados), então eu adicionei funções como comprar a mercado, vender a mercado, zerar, etc. Pretendo adicionar mais funções mas por hora está bem simples.
Antes que me perguntem, a planilha não está disponível para download e não enviarei por e-mail.
Não ficou perfeito mas ainda está em fase de desenvolvimento e de acordo com a minha experiência de mercado, eu considero que a simulação ficou extremamente semelhante a um pregão verdadeiro. Em velocidade máxima, a planilha simula um pregão em cerca de 35 minutos sendo possível diminuir a velocidade para simular um pregão de velocidade quase normal, mas o objetivo principal da planilha é simular um pregão em tempo acelerado para acumular experiencia de trades sem usar dinheiro de verdade, durante o andamento das cotações, é possível simular compras e vendas, os lucros e custos operacionais são calculados em tempo real, eu me dediquei a simular as situações reais do mercado então a planilha simula também aquela situação em que você compra a mercado mas paga um pouquinho mais caro do que a cotação vigente devido às ofertas no memento da compra.
No vídeo, eu simulei um rápido scalping e segundo a simulação, eu teria lucrado cerca de R$ 356,20 liquido em duas horas de scalping operando três contratos de mini. Obviamente, que não é a mesma coisa se operarmos com dinheiro real mas como já citei anteriormente, o objetivo é acumular experiencia de trades.
Como trader, estou consciente de que não devo parar de buscar conhecimento e experiência, porém, por mais que eu fique o dia inteiro na frente de gráficos e mais gráficos, a experiência só vem com o tempo, pensando em acumular mais experiência eu procurei na internet algo como "simulador de Day-Trade" mas não consegui encontrar nada que me fizesse satisfeito, então, como tenho um pouquinho de conhecimento em programação VBA, resolvi criar uma planilha que simule um pregão com as cotações de intraday movimentando-se como no pregão de verdade, o conceito é bem simples, tendo os dados de 1 minuto de um pregão, eu utilizo uma macro que faz a leitura dos dados intraday de 1 minuto e com base nos dados de um minuto, são formados outros gráficos de 5, 15 e 60 minutos, durante a leitura dos dados, os gráficos movimentam-se como se estivesse recebendo as atualizações do pregão de verdade (mas na verdade só está fazendo uma leitura de uma base de dados), então eu adicionei funções como comprar a mercado, vender a mercado, zerar, etc. Pretendo adicionar mais funções mas por hora está bem simples.
Antes que me perguntem, a planilha não está disponível para download e não enviarei por e-mail.
Não ficou perfeito mas ainda está em fase de desenvolvimento e de acordo com a minha experiência de mercado, eu considero que a simulação ficou extremamente semelhante a um pregão verdadeiro. Em velocidade máxima, a planilha simula um pregão em cerca de 35 minutos sendo possível diminuir a velocidade para simular um pregão de velocidade quase normal, mas o objetivo principal da planilha é simular um pregão em tempo acelerado para acumular experiencia de trades sem usar dinheiro de verdade, durante o andamento das cotações, é possível simular compras e vendas, os lucros e custos operacionais são calculados em tempo real, eu me dediquei a simular as situações reais do mercado então a planilha simula também aquela situação em que você compra a mercado mas paga um pouquinho mais caro do que a cotação vigente devido às ofertas no memento da compra.
Vídeo:
No vídeo, eu simulei um rápido scalping e segundo a simulação, eu teria lucrado cerca de R$ 356,20 liquido em duas horas de scalping operando três contratos de mini. Obviamente, que não é a mesma coisa se operarmos com dinheiro real mas como já citei anteriormente, o objetivo é acumular experiencia de trades.
sábado, 6 de julho de 2013
As Planilhas do Trader
Todo trader deve estar ciente de que operar no mercado de ações não é só comprar vender e lucrar. O investimento em ações envolve risco, deveres e disciplina, é preciso estudar muito para entender verdadeiramente o processo de lucrar no mercado de ações, entender o que você está fazendo é essencial para que seus investimentos sejam lucrativos e estáveis.
Quando começamos a investir no mercado de ações, é muito importante que se tenha conhecimento sobre as leis de tributação, em específico, as leis de tributação para investimentos em bolsa de valores, apesar de as taxas de tributação serem claramente absurdas, "não pagar não é uma opção", caso você tenha um contador de confiança talvez não seja tão complicado mas o ideal é que o próprio investidor tenha conhecimento sobre o assunto afinal de contas, o dinheiro do pagamento sai do bolso do próprio investidor.
Então vamos focar no assunto de hoje, é muito importante que o trader registre todas as suas operações em uma planilha, feito isso, o investidor pode calcular seus lucros e perdas em cada uma das operações e assim, também pode calcular seus impostos e também pode efetuar estudos sobre seu próprio índice de acerto, é verdade que muitos traders não fazem isso, não registram suas operações e tão pouco calculam seus próprios impostos, porém caso estejam lucrando, estarão mais vulneráveis à complicações com a lei de tributação. Quem é trader já deve ter percebido que as notas de corretagem não informam os lucros e prejuízos em Swing-Trade, algumas corretoras não informam nem o prejuízo em Day-Trade, e todos sabem que as operações nunca estão em ordem de execução na nota e daí então a justificativa da importância de o trader registrar todas as suas operações em uma planilha... é porque em alguns casos, é impossível determinar o lucro de cada operação só com os dados da nota de corretagem, algumas corretoras oferecem serviço de cálculo de imposto porém, na maioria das corretoras é cobrada uma taxa adicional por esse serviço e eles não informam os lucros de cada operação.
Saber usar uma planilha eletrônica é essencial, a mais famosa e atualmente a melhor é o nosso bom e velho Microsoft Excel, para quem conhece a ferramenta, sabe que é possível automatizar todo o processo de cálculo (dos lucros, índice de acerto, imposto, etc.) bastando apenas inserir dados de operação, algumas pessoas contratam desenvolvedores para criar planilhas com tais níveis de eficiência, outros procuram planilhas gratuitas na internet, mas eu suponho que quase nunca ficam satisfeitos pois não adianta contratar um desenvolvedor que não entende nada de mercado para desenvolver uma planilha para traders, também não dá para ficar satisfeito com uma planilha que foi desenvolvida para outra pessoa pois existem tributações diferentes para cada tipo de operação no mercado e nem sempre a planilha gratuita da internet irá satisfazer as necessidades de todos os traders, o jeito é estudar um pouquinho e desenvolver a sua própria planilha e de acordo com as suas necessidades, quem quiser ir um pouquinho adiante, pode tentar aprender sobre a programação em VBA no excel, usando essa linguagem de programação é possível efetuar testes de estratégia no Excel, você pode traduzir sua estratégia em linguagem de programação e testar sua estratégia em uma grande quantidade de dados, isso é conhecido como "Backtesting".
No final das contas é aquele velho ditado: "Quer bem feito, faça você mesmo"
Então, por essas e outras, operar no mercado não é só comprar, vender e lucrar.
Quando começamos a investir no mercado de ações, é muito importante que se tenha conhecimento sobre as leis de tributação, em específico, as leis de tributação para investimentos em bolsa de valores, apesar de as taxas de tributação serem claramente absurdas, "não pagar não é uma opção", caso você tenha um contador de confiança talvez não seja tão complicado mas o ideal é que o próprio investidor tenha conhecimento sobre o assunto afinal de contas, o dinheiro do pagamento sai do bolso do próprio investidor.
Então vamos focar no assunto de hoje, é muito importante que o trader registre todas as suas operações em uma planilha, feito isso, o investidor pode calcular seus lucros e perdas em cada uma das operações e assim, também pode calcular seus impostos e também pode efetuar estudos sobre seu próprio índice de acerto, é verdade que muitos traders não fazem isso, não registram suas operações e tão pouco calculam seus próprios impostos, porém caso estejam lucrando, estarão mais vulneráveis à complicações com a lei de tributação. Quem é trader já deve ter percebido que as notas de corretagem não informam os lucros e prejuízos em Swing-Trade, algumas corretoras não informam nem o prejuízo em Day-Trade, e todos sabem que as operações nunca estão em ordem de execução na nota e daí então a justificativa da importância de o trader registrar todas as suas operações em uma planilha... é porque em alguns casos, é impossível determinar o lucro de cada operação só com os dados da nota de corretagem, algumas corretoras oferecem serviço de cálculo de imposto porém, na maioria das corretoras é cobrada uma taxa adicional por esse serviço e eles não informam os lucros de cada operação.
Saber usar uma planilha eletrônica é essencial, a mais famosa e atualmente a melhor é o nosso bom e velho Microsoft Excel, para quem conhece a ferramenta, sabe que é possível automatizar todo o processo de cálculo (dos lucros, índice de acerto, imposto, etc.) bastando apenas inserir dados de operação, algumas pessoas contratam desenvolvedores para criar planilhas com tais níveis de eficiência, outros procuram planilhas gratuitas na internet, mas eu suponho que quase nunca ficam satisfeitos pois não adianta contratar um desenvolvedor que não entende nada de mercado para desenvolver uma planilha para traders, também não dá para ficar satisfeito com uma planilha que foi desenvolvida para outra pessoa pois existem tributações diferentes para cada tipo de operação no mercado e nem sempre a planilha gratuita da internet irá satisfazer as necessidades de todos os traders, o jeito é estudar um pouquinho e desenvolver a sua própria planilha e de acordo com as suas necessidades, quem quiser ir um pouquinho adiante, pode tentar aprender sobre a programação em VBA no excel, usando essa linguagem de programação é possível efetuar testes de estratégia no Excel, você pode traduzir sua estratégia em linguagem de programação e testar sua estratégia em uma grande quantidade de dados, isso é conhecido como "Backtesting".
No final das contas é aquele velho ditado: "Quer bem feito, faça você mesmo"
Então, por essas e outras, operar no mercado não é só comprar, vender e lucrar.
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