Existem muitas estratégias de trade utilizando o MACD, mas neste artigo vamos ver o que acontece em um backtest básico da estratégia de cruzamento de MACD com o sinal.
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A estratégia é bem simples.
Efetua-se a compra quando o MACD cruzar o sinal para cima, e vende quando o MACD cruzar o sinal para baixo, conforme a imagem abaixo.
Para o teste de hoje, as configurações do MACD serão as seguintes:
Média menor de 12 períodos exponencial.
Média maior de 26 períodos exponencial
Sinal de 9 períodos exponencial.
No estudo utilizei os dados diários da PETR4.
Resultado do Backtest:
Nas operações de compra, olhando o gráfico de lucro cumulativo, é possível observar que tivemos um resultado excelente.
Nos relatórios, temos um drawdown máximo de 69,6%, que é um pouco alto, e isso significa baixa estabilidade.
Um Fator de lucro de 1,62.
Lucro anual de 14,51% sobre o valor operacional.
92 operações realizadas onde 43 foram vencedoras e 49 foram perdedoras, um percentual de acerto de 46,74%, com um lucro final de 28 mil e 249 reais.
Já nas operações de venda, percebe-se pelo gráfico que teve resultado negativo.
Pela minha experiência em backtesting eu posso dizer o seguinte: "Quando uma estratégia é boa, ela funciona de forma semelhante, tanto em operações de compra como em operações de venda".
Então, no caso do nosso teste de hoje, significa que os resultados das operações de compra, não foram positivos porque a estratégia é boa, e sim, porque o ativo estava bom para operações de compra no período testado.
Nos relatórios das operações de venda, temos os seguintes dados.
Drawdown máximo de 89,8%.
Fator de lucro de 0,75.
Um prejuízo anual de 7,5%.
De 93 operações de venda realizadas, apenas 26 foram vencedoras com o percentual de acerto de apenas 27,96%, e o prejuízo final de 14 mil e 596 reais.
Somando os resultados de operações de compra e venda. Temos os seguintes resultados.
Drawdown máximo de 131,32%.
Fator de lucro de 1,13%.
Lucro anual de 7,01% sobre o valor operacional.
185 operações realizadas onde apenas 69 foram vencedoras, um percentual de acerto de 37,3% porém com um lucro final de 13 mil e 653 reais.
Apesar de ter finalizado o período testado com um lucro de cerca de 13 mil reais, esta estratégia não pode ser considerada boa porque o Drawdown é alto, o que significa muita instabilidade. O fator de lucro é baixo sendo assim o lucro também é baixo. O percentual de lucro anual sobre o valor operacional também é baixo, com um lucro anual de apenas 7% seria melhor deixar o dinheiro na poupança.
A estratégia também simplesmente não funciona se não for aplicada em conjunto com a tendência do ativo, ou seja, se o ativo estiver em tendência de alta, simplesmente não adianta aplicar esta estratégia para fazer algumas operações de venda nos pontos de correção, isso significa que a estratégia em si não tem a mínima importância e o que importa realmente, é a identificação da tendência do ativo.
Identificada à tendência, esta estratégia poderia servir como um sinal para entrada, mas nunca poderia ser aplicada na contra mão da tendência.
Concluindo:
Analisando os resultados, na minha opinião, esta estratégia de cruzamento de MACD com o sinal, é simplesmente ineficiente se aplicada sem considerar a tendência. E para o períodos mais curtos como o de 15 minutos, não é uma estratégia aplicável, pois não retorna lucros suficientemente grandes, que possam superar as perdas por custos operacionais.
Obrigado pela atenção.
Bons trades para todos.
Baixar a planilha de Backtest (Ver. Demonstrativa):
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