Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre backtest.
Creio que muitos investidores sabem que, para operar no mercado de ações, é preciso muito mais do que sorte, é preciso uma busca sem fim por conhecimento.
Nessa busca por conhecimento, creio que muitos investidores chegam ao tal de backtesting.
Então, o que é backtesting?
No mercado financeiro, backtesting é basicamente o procedimento de teste de uma estratégia de trade, aplicando-a de forma simulada sobre dados históricos do mercado financeiro, e tem por objetivo avaliar a eficácia da estratégia.
Estratégia de trade, também é chamado de trade system.
Trata-se do conjunto de regras definidos pelo trader para iniciar uma operação no mercado financeiro.
Vídeo:
Você já parou para pensar se a seu trade system é eficiente ou não? Se o seu percentual de acerto é alto, e você está conseguindo acumular lucros consistentemente, é sinal de que o seu método de investimento é bom e a sua estratégia de investimento é eficiente. Mas será que não existe outra forma de verificar a eficiência de sua estratégia? Tem que ser operando dinheiro real?
Será que a sua estratégia funcionaria em todos os tipos de mercado? Será que a sua estratégia funcionaria em todas as periodicidades? Será que não existem condições de mercado que tornam a sua estratégia completamente ineficiente? Será que não tem um ativo em especial em que a sua estratégia simplesmente não funcione? O quê você poderia fazer para melhorar a sua estratégia? E as estratégias dos outros traders? Será que são melhores que a sua?
Se te falaram que um indicador X é muito bom. Como é que você pode saber se é verdade?
Bom, se for listar as dúvidas não tem mais fim.
É aí que entra o backtesting. Existem duas maneiras de fazer um backtest, a primeira delas seria o backtesting manual, basicamente você senta na frente de um gráfico, volta o gráfico lá no início do histórico e depois vai passando o gráfico para frente, candle por candle, e quando observar um ponto de entrada que esteja de acordo com sua estratégia, você anota o ponto de entrada, define o seu stop gain e loss, então continua, quando seu stop for acionado, você anota o seu ponto de saída, calcula o seu lucro ou prejuízo e continua, e assim por diante.
Esse é um método que exige muito tempo e muita frieza para não deixar o seu psicológico influenciar nos resultados, uma pessoa pode levar meses ou até anos dependendo da quantidade de dados, para testar uma estratégia em uma dúzia de ativos e no final, pode apenas descobrir que a sua estratégia não era tão boa quanto pensava.
Apesar disso este método também pode ser chamado de backtest, pois basicamente é um teste de uma estratégia em dados passados.
Porém, não é um método muito confiável, primeiro porque a pessoa pode se envolver emocionalmente e por isso pode perder pontos de entrada ou pode se lembrar de acontecimentos do mercado e acabar manipulando os resultados consciente ou inconscientemente, e segundo porque não é possível testar em altas quantidades de ativos, o que torna pouco confiável o resultado.
O segundo método é o backtesting com a utilização de softwares, este é o método padrão, quando falamos em backtesting nos referimos basicamente ao backtesting utilizando softwares.
Para criar um procedimento de backtesting em softwares especializados neste processo, é preciso em primeiro lugar ter conhecimento em linguagem de programação.
Basicamente o programador deve traduzir a lógica da estratégia em linguagem de programação para que o computador possa entender, e então é só executar o teste.
A vantagem deste método é que o teste que uma pessoa levaria 50 anos para terminar, o software leva apenas alguns segundos para terminar.
É uma vantagem e tanto.
E também existe o fato de que o software não deixa passar pontos de entrada e também não se envolve emocionalmente com o teste, então os resultados são sólidos e absolutamente fiéis aos dados históricos fornecidos para o teste.
O fato de poder testar uma grande quantidade de dados também torna os resultados mais confiáveis em relação ao teste manual, obviamente que os dados históricos fornecidos ao teste também devem ser confiáveis.
Também torna possível adicionar parâmetros a estratégia para testa-la novamente, o que abre grandes possibilidades para o desenvolvimento das estratégias ou a criação de novas estratégias.
No entanto, nem tudo é perfeito.
O backtesting em softwares é limitado ao que os softwares podem compreender, para realizar testes em softwares, se faz necessário que as estratégias tenham uma lógica muito bem definida, algo como, por exemplo, o cruzamento de médias móveis, se a média cruzou não tem como contestar, ou cruzou ou não cruzou.
Os computadores são incapazes de entender algo como:
Quando aparecer uma figura mais ou menos assim compra se romper ali.
Portanto é bem difícil testar estratégias como ombro cabeça ombro, ou estratégias baseadas em linhas de resistência traçadas pelo trader, mesmo porque cada trader enxerga nos gráficos algo diferente, um fala que é ombro cabeça ombro, o outro fala que não é o outro diz talvez sim, talvez não, e assim caminha a humanidade.
O que é pouco definido até para os humanos é impossível de explicar para uma máquina.
Então, é aí que volta o backtest manual, apesar de todas as desvantagens, algumas estratégias só podem ser testadas manualmente, pois ainda não chegou o dia em que as máquinas vão superar a mente humana.
Por hoje é isso
Bons trades para todos.
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