Basicamente, drawdown é o percentual de queda a partir do último ponto máximo de lucro cumulativo, drawdown máximo é o percentual máximo de queda em uma determinada série de dados.
A ideia básica do drawdown é o percentual de queda a partir do ponto máximo, porém a equação matemática básica resulta em um erro lógico quando o ponto máximo é zero, sendo assim, o percentual do drawdown geralmente é calculado usando como base o capital operacional, ou seja o capital que é inserido em cada operação de investimento.
Por exemplo, supondo que o capital operacional seja de 20 mil reais e caso ocorra um Drawdown de 5 mil reais nos lucros cumulativos, isso significa um Drawdown de 25%.
Para quem deseja fazer análises sobre sobre suas estratégias de investimento, o drawdown é um dado indispensável.
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ResponderExcluirola bom dia tenho uma duvida sobre o drowndown q aparece na minha estrategia que estou elaborando e a duvida e a seguinte eu faco testes em algumas estrategias utilizando um determinado tempo de 6 meses a 1 ano de como se sairia cada estrategia eu tenho uma estrategia q ela em 1 ano ela teve um drowndown de 20% e com um investimento de 20 mil reais tbm isso significa q em um periodo de 1 ano eu teria uma perca 4mil reais em media ????ou media mensal de 300 reais suponhamos???
ResponderExcluirdrawdown seria o pico de risco em ordens abertas e negativas que sua conta teve referente ao valor total. Ex: 20 mil e DD de 20% quer dizer que sua conta chegou em determinado momento a um risco em ordens abertas de -4 mil.
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